Cara Caterina, non vi sono divieti in questo senso: si può fare uno stage anche in stato di gravidanza, sempre ammesso che esso avvenga in un ambiente non nocivo per il feto (per intenderci, non in un laboratorio chimico!).
Certamente è il caso che tu ne parli con il tuo capo area prima del termine: la cosa migliore, se davvero l'agenzia desidera tenerti, è che il tuo stage venga trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante, che per te sarebbe anche una tutela durante la maternità.
L'apprendistato è un tipo di contratto molto vantaggioso per le imprese, ma purtroppo poco utilizzato specialmente per le mansioni impiegatizie e per le persone con alto grado di scolarizzazione.
Potresti provare a buttarla là al tuo capo... Certamente per te sarebbe meglio che non una proroga dello stage!
Facci avere tue notizie e... in bocca al lupo futura mamma!